최고금리 변동에 따른 금융기관 저신용자의 배제 규모에 대한 연구

Abstract

본 연구는 최고금리 인하에 따라 금융권, 비은행금융권의 저신용자가 시장에서 배제되는 정도를 추산하였다. 2010년 7월부터 2017년 7월까지의 월별 자료를 이용하여 저신용자의 배제 정도를 추정하였다. 분석결과, 최고금리 인하에 따라 금융권 전체에서 고신용자와 중신용자의 신규차주수는 상승하는 반면, 저신용자는 감소하는 추세를 보인다. 비은행의 저신용자는 금융권 전체와 비슷한 추세를 보이지만, 금융권 전체의 감소보다 작게 나타난다. 전체기간 금융업권별로 신용대출 현황을 통해 카드사의 신용대출 신규차주수가 가장 많은 것으로 보인다. 금융업권 중 대부업의 신용등급별 변화를 살펴보면, 저신용자의 신규차주수는 꾸준히 감소하고 있는 반면, 신규대출액은 증가하는 추세를 보인다. 본 연구에서는 최고금리 변동에 따른 배제규모 추정을 위해 회귀분석을 실시하였다. 배제자수와 배제금액은 신규차수의 변화와 잔액을 기준으로 파악하였기 때문에 과소 추정될 수 있어 최소한의 배제자수와 배제금액으로 이해할 필요가 있다. 최고금리 인하에 따라 대출공급자의 비용이 수익보다 커지는 경우, 신규대출을 중단하거나 줄일 수 있기 때문에 공급측면을 감안하면 배제자수와 배제금액은 현재의 추정규모보다 훨씬 커질 수 있다.