기술금융이 은행의 성과에 미치는 영향 분석

Abstract

지식서비스산업의 혁신을 촉구하고 있는 가운데 창조경제를 활성시킴에 있어서 기술금융은 매우 중요한 자리를 차지하고 있다. 이에 따라 정부는 기술금융실적 향상에 노력 해왔으며, 그 결과 실적은 25배 이상이 되었다. 그러나 높은 실적률에도 불구하고, 은행 성과는 크게 영향이 없었다. 본 연구는 2008년 1분기에서 2016년 2분기까지의 월별 자료와 2014년 1분기에서 2016년 2분기까지의 분기별 자료를 이용하여 기술금융이 은행의 성과에 미치는 영향을 분석하였다. 월별 자료를 이용한 분석에서는 연체율과 예대율을 종속변수로 설정하고, 전산업생산지수, 기업실사지수, 금리, 중소기업 대출건수를 독립변수로 설정하였다. 종속변수를 예대율로 설정한 후 회귀분석을 실행한 결과, 유의확률 5% 수준에서 연체율과 금리가 각각 1% 상승하면, 예대율은 각각 0.051%, 0.042% 만큼 증가하였다. 종속변수를 연체율로 설정한 회귀분석 결과에서는 유의확률 5% 수준에서 예대율이 1% 증가하면, 연체율은 9.246% 증가하고, 기업실사지수가 한 단위 증가하면 연체율은 –0.587% 증가하고, 신용대출건수가 한 건 증가하면 연체율은 –0.240% 증가하였다. VECM(Vector Error Correction Model) 모형에서는 연체율, 금리, 예대율, 신용대출건수, 전산업생산지수의 순서로 설명력이 높은 것으로 나타났으며, 단기와 장기에 연체율의 설명력이 가장 높은 것으로 나타났다. 분기별 자료는 각 은행별 패널자료를 사용하였다. 연체율과 예대율을 종속변수로 지정하고, 당기순이익, 신용대출잔액을 독립변수로 설정하였다. 종속변수를 연체율로 설정한 후 회귀분석을 실행한 결과, 유의확률 5% 수준에서 신용대출잔액이 1억 원 증가하면 연체율이 0.001% 증가하였다. 종속변수를 예대율로 설정한 회귀분석 결과에서는 당기순이익과 신용대출잔액이 각각 1억 원 증가하면, 예대율이 0.001% 증가하였다. 종속변수를 당기순이익으로 설정한 회귀분석 결과에서는 예대율이 1% 증가하면, 당기순이익이 277억 원 증가하고, 신용대출잔액이 1억 원 증가하면 당기순이익이 0.158억 원 증가하였다. VECM 모형에서는 예대율, 연체율, 신용대출잔액, 당기순이익 순서로 설명력이 높은 것으로 나타났으며, 단기와 장기에 예대율의 설명력이 가장 높게 나타났다.